FX日記〜低レバでナンピンFX

前回の記事では多くのコメントありがとうございました。
中には大変な損失を被った方もいらっしゃったようで
非常にいたたまれない気持ちでいます。

また、記事をアップしてからアクセスが急激に増えて驚いています。
他にもこの件でブログを書いている方がたくさんいらっしゃると思うのですが、
このブログがなぜか検索で上の方に表示されているようです。
私自身は世間知らずで経済は全くの素人で、
今回の情報源はほとんど下記掲示板のみです。

・Yahoo掲示板（南アフリカランド）
・2ちゃんねる（南アフリカランドのスレッド）

これらの情報によればやはりくりっく365でランドを買っていた多くの方がロスカットされてしまったようです。

ロイターによるとくりっく365を運営する東京金融取引所は「正当なレート」との見解を示しているとのこと。
他のインターバンク市場では8円台どころか10円台すら皆無の状況で、
実際8円で値が成立したからそれが正式なレートだという見解は信じられません。
http://www.click365.jp/news/2009/20091102_01.shtml（くりっく365のアナウンス）

ランド11.5→8.4円の下落は豪ドルなら80円→50円台になるようなものです。
こんなことがたった数秒で執行されるのはどう考えても異常としか言いようがないです。

流動性が低い通貨だからそのようなリスクもありうる？
ならば、なぜランドはレバ25倍で取引可能にしているのでしょうか？
100万円の原資で2500万円のポジを所有し、
そこで今回のように一瞬で30％の下落が起これば、
100万円の口座資産があっという間に「650万円の負債」に変わってしまうのです。
これも「自己責任だから仕方ない。」と片付けられてしまうのでしょうか。

私自身も昨年ランドで100万円近く損失を出していますが、
FXデビュー初日に発注単位を一ケタ間違え10万通貨を100万通貨で発注しまったためで、
これはもちろん自業自得であり自己責任そのものです。
しかし、今回のは明らかなバッドティックであり、顧客に何ら責任はありません。
取引所の規約で実勢レートと著しく乖離した価格を提示することも禁止されています。

今回の事がまかり通れば今後やりたい放題になるでしょう。
ランドだけの問題じゃないと思います。
ドルが突然60円になっても、豪ドルが突然40円になっても、
「マーケットメイカーが提示した値段だから」で済ませるつもりなのでしょうか。

この混乱を引き起こした者に対し、
厳正な処分が下されることを望みます。
そして、被害を受けた方々の資金が
一日も早く回復できるようお祈り致します。




ブログ村ランキングに参加しています。

くりっく365で異常事態が発生し大変な騒ぎになっています。それまで11円台中盤でもみ合っていた南アフリカランド/円ですがクローズ終了直前に突然BIDレートが「8.415円」という異常値をつけ、そのまま市場クローズとなったそうです。被害者が多数出たようで、数百、数千万円もの損失でロスカット、中には残高がマイナスになっている人もいるとのことです。一部業者からは取引していた方に「このレートは正常値です」とのメールが届いている模様。
くりっく365以外の店頭FX業者は全て11円台を指していますので、くりっく365だけの現象のようです。ASK（買）レートはそのまま11円台で変わらず、BID（売）レートのみ8円台に急落しその分スプレッドが拡大された状態となっています。

週明けに何らかの発表があると思うのですが仮にこのレートでの約定が押し通されてしまうと、くりっく365の信用問題に関わります。くりっく365は税金面でのメリットはもちろん、スワップも高めで比較的条件がよいだけにここでランドを買っていた方も少なくないと思います。言葉にならないくらいつらい週末を過ごされていることと思います。今回の件はとても人ごととは思えません。誠実な対応がとられるよう切に願います。これが自己責任として処理されてしまったらFX業界はお終いです。
また、どのマーケットメイカーの仕業か知りませんが顧客を恐怖に陥れておきながら自分達だけ呑気に休日を満喫していたとしたらとても許せない事です！


以下くりっく365業者の一つである業者から
ランド円を取引していた方に配信されたと思われるメールの転載です。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成21年10月31日
お客様各位
　 △△証券株式会社


　　　 【最重要】くりっく３６５　ランド円の配信レートについてのご報告
　　　 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

　平素は△△証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

　2009年10月30日（金）のくりっく365の取引において、ランド円の買気配のレートにて
8.415円のレートが配信されております。こちらのレートですが、東京金融取引所に確認
いたしましたところ、正常なレートであるとのことです。
　よって、このレートによる評価損益の計算結果、発注されたロスカット注文は、正常な
ご注文となります。
　現在、ロスカット中となっているご注文につきましては、月曜日の取引開始時に約定と
なります。何卒、ご了承の程をお願いいたします。
　くりっく３６５のレート配信をおこなっております東京金融取引所のＨＰ内の「マーケ
ット情報」にて上記レートが配信されたことをご確認いただけますので、ご確認をお願い
いたします。


　東京金融取引所ＨＰ
　￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　http://www.click365.jp/
　　※ＨＰの下部にあります「マーケット情報」をご確認ください。
　　　マーケット情報内の「対円［2］」をクリックしていただきますと、
　　　ランド／円（ZAR/JPY）レートが表示されます。
　　　「安値」に8.415円のレートが表示されております。

以上ご確認をよろしくお願いいたします。

---

21：30追記：別の業者から配信されたと思われるメールも転載させていただきます。この業者ではこの「異常なレート」で約定した顧客の方はいないと説明していますね。一刻も早く正式な対応が待たれます。

-----
お客様各位

10月30日の南アランド/円の取引において、取引終了直前に瞬間的に8円台の買い気配が提示されたため、30日取引日終了時の直近約定値が8.435円となりました。

その影響により、南アランド/円の建玉をお持ちのお客様の発注可能額、有効証拠金額、有効比率等に、大幅なマイナスの数値が表示されている場合がございますが、
弊社のお客様の取引口座においては、この異常なレートを要因とした、ロスカット注文の発動、追証の発生、売りトリガ注文の約定はございません。

発注可能額、有効証拠金額、有効比率等は、翌月曜日のプレオープン開始（午前6時10分）後の気配値にて再計算されます。
また、30日取引終了時の追証金額（前日証拠金不足額）については、清算価格である11.535円を基準に計算されており、取引画面でもそのように表示しております。

なお、今回の8円台の気配値は、くりっく365取引用レートとしてマーケットメイカーより実際に提示されたレートであり、取引所ならびに弊社取引システムの異常によるものではございません。

---

追記11/1　10：40
参考：くりっく365を運営する東京金融取引所の規約集です。
http://www.tfx.co.jp/rules/index.shtml
この中の「取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例」（PDFファイル）の一部条文を抜粋させていただきます。マーケットメイカーとは売り買いの値段を提示する金融機関のことで、くりっく365では複数のマーケットメイカーから提示された中から最も有利な価格がレートに反映される仕組みとなっています。現在、ゴールドマンサックス証券、コメルツ銀行、ドイツ銀行、三菱東京UFJ銀行、野村證券の5社がマーケットメイクを担当しています。


（マーケットメイカーの禁止行為）
第12 条 マーケットメイカーは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離したマーケットメ
イク呼び値の提示

（マーケットメイカーとしての業務の停止措置及びマーケットメイカーとしての指定の
取消等）
第13 条 本取引所は、第11 条第1 項から第4 項、第7 項及び第8 項に規定するマーケッ
トメイカーとしての義務等を履行しないマーケットメイカー又は前条（※第12条のことと思われます）各号に掲げる行
為を行ったマーケットメイカーに対し、本取引所が別に定めるところにより、マーケ
ットメイカーとしての業務の全部又は一部の一時停止措置又はマーケットメイカーと
しての指定の取消しを行うことができる。
2 前項に定めるものの他、本取引所は、本取引所の市場若しくは他の市場における市場
デリバティブ取引等の状況、又は国内若しくは海外の金融取引の状況等から本取引所
が必要があると認めるときは、マーケットメイカーに対し、本取引所が別に定めると
ころにより、必要な措置を講ずることができる。



ブログ村FX（為替日記）ランキング参加中です。

【11/2（月）】
24：00　（米）ISM製造業景況指数

【11/3（火）】
12：30　（豪）RBA政策金利発表

【11/4（水）】
24：00　（米）非製造業景況指数
28：15　（米）FOMC政策金利発表

【11/5（木）】
06：45　（NZ）失業率
21：00　（英）BOE政策金利発表
21：45　（欧）ECB政策金利発表

【11/6（金）】
21：00　（加）雇用統計
22：30　（米）雇用統計


この他にも重要とされている経済指標はたくさんあるのですが、
同じ指標でもFX業者によって注目度にバラツキがあるので（A社は星三つなのにB社は星一つとか）、個人的に特にチェックしておきたいものだけ集めてみました。
来週は各国の政策金利発表や雇用統計等、重要イベント目白押しで
大荒れの一週間となる可能性もありそうです。

「豪ドル/円」でスワップ運用、トラップトレードされている方は
やはり火曜日の豪政策金利発表が気になることと思います。
前回は予想外の利上げで急騰しましたが、今回はどうなるでしょうか。
現時点で市場は0.25％の利上げ（3.25→3.50％）を確実視、
0.50％の上昇も一部織り込まれているとの事です。 （ロイター）
実際0.50％の利上げとなったら前回のようなサプライズ上げが再現されるかもしれませんね。
予想通り0.25％の上昇の場合はその後の声明内容次第というところでしょうか。
ここで通貨高を懸念するような内容が出れば下落もありそうです。
そして可能性は少ないものの金利据え置きとなった場合、ナイアガラに注意したいです。
ドルの動きにも左右されるでしょうからFOMCと米雇用統計の結果にも大いに注目したいですね！



気になるルーマニアレウ（政策金利8％）のスワップポイント

現在ＧＦＴにて1万通貨ショートしているEUR/RON（ルーマニアレイ）ですが、今のところ1日約340円のペースでスワップが付与されています。木曜朝のロールオーバーは3倍デーにより、1,000円超の受け取りとなりました。
EURRONはSAXO系業者のkakaku FX等でも扱っており、スワップは現在357円とＧＦＴよりもやや有利ですが、5万通貨未満の取引は片道7ドル（往復14ドル）の手数料（ミニマムチャージ）がかかります。EUR/RONのスプレッドはＧＦＴおよびAFT-FXダイレクトトレードが「0.010」で日本円で1万通貨当り約3200円、kakakuFXが「0.009」で約2900円となっています。



最後までご覧いただきありがとうございました。
ブログ村FX（為替日記）ランキング参加中です。
↓もしよろしければいずれかに応援のクリックをいただけるとうれしく思います！

昨日は8人の方に応援クリックをいただきました。ありがとうございました！
今後ともよろしくお願い致しますm（．．）m

現時点でのヒロセLIONFXのポジションを含み損の大きい順に並べています。
今朝にかけての急激な円高で高金利通貨、特にランドが売られ、
ポンドに代わって塩漬けポジの主役に踊り出てきました。(FXTSでは相変わらずポンドが主役です)
チャートを見た感じではここで反発を期待して一つナンピンを入れたいところですが、
EURRONへ精力を注入していますので、控えることにします。
ランドもトルコもさすが高金利通貨ですね、
スワップは少ないながらも徐々に戦力になりつつあります。


AUD/NZDでトラップリピートトレード

今朝のニュージーランド政策金利発表後、NZドルが売られたことによりオセアニア同士の通貨ペア、AUD/NZDが上昇しています。
私はこのペアにはかなりのめり込んでいます。というのも、歴史的にボラティリティ（変動率）が少ない（過去10年で1.05〜1.36）ため為替リスクが少なく、その割には日々の値動き自体はそれなりに活発ですからスイングでも十分利益を狙えるからです。正にレンジ相場を望むトラップ派向きの通貨ペアではないでしょうか。もし、ＦＸで1つしか通貨ペアを選べない状況になれば、私はAUDNZDを選ぶかもしれません。
もちろん、USDHKDのようなペッグ制通貨ではありませんので、この先のレンジは分かりませんが、クロス円取引で青天井や暴落に怯えているよりも安心感はあるのではないかと思います。多くの人が引っかかるのがスプレッドの広さだと思いますが、ＦＸブロードネットで最低でも12.1pips以上のスプレッドですが、私はそれでもガシガシトレードしております。スイング向きですね。（公式には7.1pips〜と表記されていますが、金融危機の影響か今年に入ってからは12.1pipより狭くなることはありません）
現在AUDの方が金利が0.75％高いのでロングで入られる方が安心かと思いますが、過去10年の中央値よりもやや高値水準であることも頭に入れて置いた方がいいでしょう。
本日AUDNZDは1.25まで上昇し私のポジは全て利確、ノーポジとなりました。次のエントリーは1.26でドテンショートまたは1.24で再度ロングの予定ですが。次回（11月3日）のオーストラリア政策金利発表を控えており、万が一の急騰リスクも考えショートについては様子見となるでしょう。


最後までご覧いただきありがとうございました。
ブログ村FX（為替日記）ランキング参加中です。
↓もしよろしければいずれかに応援のクリックをいただけるとうれしく思います！

昨日は5人の方に応援クリックをいただきました。ありがとうございました！
今後ともよろしくお願い致しますm（．．）m

今日は全面的に円高になってます。しかしよく下げますね。
ドル円も下げていますが、諸通貨が対ドルでも下落、
特に豪ドル、NZドルが久々の全面安になっています。
　
大発表！
明日29日は日本時間AM5時にNZの政策金利発表があります。
2.50％で据え置きはほぼ確実らしいのでその後の声明内容によって
相場がどちらへ振れるのか注目したいと思います。
個人的には下に振れる気がするのですが・・・（希望的観測です）
ニュージーランドも対ドルでかなり高値まで上昇しており（チャート右）、
NZドル高に頭を悩ませているそうですね。
だからこそ利上げに言及して通貨高の引き金を引くようなことは
あまりないんじゃないかなと勝手に妄想しています。

結果：2.50％据え置き。
0.7270→0.7200下げましたね
ボラードRBNZ総裁
「利上げを開始する緊急性なし」
「景気が拡大している歓迎すべき兆候」
「NZドル高が輸出を制限」


大成功！

昨日ショートしたAUDCADはうまく落ちてくれました。
スワップを確認しましたら、買い6円に対し売りが-11円・・・・
-11円って年利に直すと-4.5〜-5％です。
これはさすがに負担になりそうなので早めに決済して退散することにしました。
また、欲張ると反転することが続いたのも決済の後押しとなりました。
自分の中での最低ライン1000円以上取れましたのでOKです。



大参入！

そして今日、ついにこの通貨に手を出しました。
今では貴重な存在となった高金利通貨の一つ、ルーマニアレウ（RON）です。
先週からGFTやAFT-FXダイレクトトレードで取り扱いが始まったのですが、スプレッドが広く二の足を踏んでいました。しかし、本日EURRONのスプレッドが20→10と縮小されていたのが判明、衝動エントリーです。先週の時点でスワップポイントは1日356円、レバ1倍で年利9.5％という驚異的な利回りですが、どうなることでしょう・・・
ルーマニアレウ投資ついては「SAXO系の徹底理解とＥＵＲＤＫＫ投資！」のmasaruさんが本日とても参考になる記事を書かれています。



最後までご覧いただきありがとうございました。
ブログ村FX（為替日記）ランキング参加中です。
↓もしよろしければいずれかに応援のクリックをいただけるとうれしく思います！

昨日は7人の方に応援クリックをいただきました。ありがとうございました！
今後ともよろしくお願い致しますm（．．）m